Tematica pentru Lucrarea de Disertatie (2014/2015)


Teme propuse pentru lucrarea de disertatie

Anul Universitar 2014/2015

Nr. crt.

Titlul lucrarii

Descrierea lucrarii

Bibliografie minimala

1. Analiza seriilor de timp financiare: cursul de schimb valutar Lucrarea isi propune modelarea volatilitatii cursului de schimb valutar. Diverse studii recente au aratat ca in analiza seriilor de timp ale cursului valutar, serii care nu prezinta o distributie normala, cele mai adecvate sunt modelele de heteroskedasticitate ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroscedastic; introduse de catre R. Engle in 1982), ARCH Generalizate (sau GARCH, introduse de catre T. Bollerslev in 1986), precum si derivatele acestora IGARCH, EGARCH, GARCH-M, TARCH etc. Constructia, care consta in etapele de identificare, estimare si verificare, se va face in asa fel incat sa aproximeze cat mai bine cursul de schimb valutar Leu/Euro, respectiv Leu/Dolar. Acuratetea modelelor este verificata cu ajutorul unor teste specifice (AIC, BIC, MSE etc). Se va realiza si o aplicatie in R si/sau MATLAB. A. Colojoara, Serii de Timp, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007.T. D. Popescu, Serii de Timp. Aplicatii in Analiza Sistemelor, Editura Tehnica, Bucuresti, 2000.R.S. Tsay, Analysis of Financial Time Series, Wiley, Chicago, 2010.
2. Previziune cu ajutorul metodei netezirii exponentiale Metodele de netezire exponentiala, desi aparute inca din anul 1944 in studiile lui R.G. Brown, se bucura astazi de o popularitate crescanda in industrie sau afaceri. Se vor analiza metode de netezire exponentiala simpla (care se aplica, in general, seriilor de timp cu tendinta scazuta), netezire exponentiala dubla (introdusa de C. Holt; adecvate seriilor cu tendinta accentuata) si netezire exponentiala tripla (introduse de C. Holt si P. Winters; se folosesc in cazul existentei atat a tendintei cat si a componentei sezoniere). Detectarea parametrilor se face, de obicei, folosind un algoritm de minimizare a erorii medii patratice (de exemplu, metoda Marquardt). Diferite versiuni si generalizari ale acestor metode vor fi de asemenea studiate. Elementele teoretice se vor exemplifica folosind MATLAB si/sau R. A. Colojoara, Serii de Timp, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007.S.G. Makridakis, S.C. Wheelwright, R.J. Hyndman, Forecasting: Methods and Applications, John Wiley & Sons, New York, 1998.T. D. Popescu, Serii de Timp. Aplicatii in Analiza Sistemelor, Editura Tehnica, Bucuresti, 2000.
3. Procese stochastice operatoriale O problema esentiala in teoria predictiei este de a estima comportamentul viitor al unui fenomen (in cazul nostru un proces stationar) folosind informatiile cunoscute asupra acestuia pana la momentul prezent. Un apreciat instrument de studiu, in acest scop, este teorema de descompunere Wold care permite separarea partii deterministe de partea corupta de zgomote.  Ne propunem atat studiul cazului proceselor stationare cu un parametru de timp, dar si generalizarea la cazul a doi parametri de timp. Notiunile se pot extinde la procese armonizabile utilizand dilatarea acestora la un proces stationar. Cercetarile se vor efectua in contextul actiunilor corelate complete, conform terminologiei propuse de I. Suciu si I. Valusescu. J.L. Doob, Stochastic Processes, Editura Wiley, 1953.D. Popovici, Descompuneri de tip Wold, Editura Eurostampa, Timisoara, 2006.V. Radu, D. Barbu, E. Parau, N. Surulescu, Elemente de Teoria Probabilitatilor si Aplicatii, Editura Mirton, Timisoara, 2007.

Observatii:

  • La propunerea studentului se pot accepta si alte teme din domenii inrudite
  • Dupa alegerea temei studentul trebuie sa completeze o cerere dupa urmatorul model: cerere